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資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
No. |
資料番号 |
請求記号 |
帯出区分 |
状態 |
配架場所 |
貸出
|
1 |
0106226442 | 338.1/タッ/ | 貸閲複可 | 在庫 | 書庫3 |
○ |
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書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
タイトルコード |
1009951087289 |
書誌種別 |
和図書(一般) |
著者名 |
ブルース・タックマン/著
四塚 利樹/訳
森田 洋/訳
|
著者名ヨミ |
ブルース タックマン ヨツズカ トシキ モリタ ヒロシ |
出版者 |
東洋経済新報社
|
出版年月 |
2012.10 |
ページ数 |
19,531p |
大きさ |
22cm |
ISBN |
4-492-71182-8 |
分類記号 |
338.154
|
分類記号 |
338.154
|
書名 |
債券分析の理論と実践 |
書名ヨミ |
サイケン ブンセキ ノ リロン ト ジッセン |
内容紹介 |
実務的観点に立って債券市場の特性を踏まえ、そのエッセンスを理論的・数量的分析に組み込んだテキスト。固定利付債の相対的価格評価、債券価格の感応度指標とヘッジング、期間構造モデル、金利派生商品を取り上げる。 |
著者紹介 |
マサチューセッツ工科大学でPh.D.取得。ニューヨーク大学助教授、UCLA客員助教授等を経て、Center for Financial Stabilityの金融市場研究ディレクターとして研究を行う。 |
(他の紹介)目次 |
第1部 固定利付債の相対的価格評価(債券価格、割引ファクターと裁定取引 債券価格、スポット・レートとフォワード・レート ほか) 第2部 債券価格の感応度指標とヘッジング(単一ファクターに対する債券価格の感応度指標 イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標 ほか) 第3部 期間構造モデル(期間構造モデル構築のサイエンス 短期金利プロセスと期間構造の形状 ほか) 第4部 金利派生商品(レポ取引 先渡契約 ほか) |
(他の紹介)著者紹介 |
タックマン,ブルース 金融業界と学界の両方で広く知られた債券市場の第一人者。マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D.取得後、ニューヨーク大学(NYU)助教授、UCLA客員助教授を経て、ソロモン・ブラザーズ(現シティグループ)の債券アービトラージ部門に勤務。その後、米欧の大手投資銀行債券部門でマネジング・ディレクターを務めた。現在はCenter for Financial Stabilityの金融市場研究ディレクターとして、システミック・リスクや金融規制などに関する研究を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 四塚 利樹 1958年生まれ。早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。京都大学経済学部卒業。マサチューセッツ工科大学(MIT)にてPh.D.(経済学博士)取得。シカゴ大学ビジネススクール助教授、ソロモン・ブラザーズ(現シティグループ)マネジング・ディレクター、法政大学経営学部教授、シンプレクス・ホールディングス取締役、一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授等を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 森田 洋 1963年生まれ。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授。東京大学経済学部卒業。東京大学大学院博士課程経済学研究科を経て、1991年横浜国立大学経営学部専任講師。助教授を経て2006年に現職。早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師を兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) |
目次
内容細目
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