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書誌情報サマリ

書名

日本の証券・金融市場の効率性 

著者名 釜江 広志/著
著者名ヨミ カマエ ヒロシ
出版者 有斐閣
出版年月 1999.7


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No. 資料番号 請求記号 帯出区分 状態 配架場所 貸出
1 0103767406338.1/カマ/貸閲複可在庫 書庫3

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1999
338.1 338.1
金融市場 証券市場

書誌詳細

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タイトルコード 1009910042675
書誌種別 和図書(一般)
著者名 釜江 広志/著
著者名ヨミ カマエ ヒロシ
出版者 有斐閣
出版年月 1999.7
ページ数 318p
大きさ 22cm
ISBN 4-641-16068-6
分類記号 338.1
分類記号 338.1
書名 日本の証券・金融市場の効率性 
書名ヨミ ニホン ノ ショウケン キンユウ シジョウ ノ コウリツセイ
内容紹介 日本の国債流通市場をはじめ、株式(株価指数)、為替などの証券・金融諸市場について、それらの効率的市場仮説を主にいくつかの仮説を実証的に検定する分析を試みる。
著者紹介 1948年兵庫県生まれ。一橋大学大学院博士課程修了。一橋大学商学部教授。著書に「入門証券市場論」「証券分析の基礎」などがある。

(他の紹介)内容紹介 本書はわが国の国債流通市場をはじめ、株式(株価指数)、為替などの証券・金融諸市場について、それらの効率的市場仮説を主にいくつかの仮説を実証的(empirical)に検定する分析を試みたものである。効率性には2つの意味があるが、本書では情報を効率的に処理するという意味での効率性を対象とする。代表的な効率的市場仮説としてこれまでしばしば取り上げられれきた不偏性仮説だけではなく、それを一般化する仮説を「拡張された効率的市場仮説」と呼び、これについても検討を加えている。
(他の紹介)目次 第1章 証券・金融諸市場の概観と効率的市場の理論
第2章 効率的市場仮説
第3章 国債市場の効率性
第4章 利子率の期間構造と市場の効率性
第4章付論 国債(現物)市場におけるスポット・レートの推計
第5章 利子率の期間構造における超過収益率の分析
第6章 国債利回りと期待インフレ率―フィッシャー仮説の共和分テスト
第7章 国債利回りと期待インフレ率・危険プレミアム―拡張フィッシャー仮説のGMMテスト
第8章 為替市場の効率性
第9章 為替市場における直先スプレッドの分析
第10章 株式市場の効率性
第11章 経済成長と預金市場
第12章 結論
第13章 計量経済分析法の解説


目次


内容細目

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