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書誌情報サマリ

書名

実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)

著者名 ガナパシ・ビディヤマーヒー/著
著者名ヨミ ガナパシ ビディヤマーヒー
出版者 パンローリング
出版年月 2006.12


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No. 資料番号 請求記号 帯出区分 状態 配架場所 貸出
1 0105173074338.1/ビデ/貸閲複可在庫 書庫3

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2006
2006
338.155 338.155
株式 株式相場

書誌詳細

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タイトルコード 1009950472891
書誌種別 和図書(一般)
著者名 ガナパシ・ビディヤマーヒー/著   熊谷 善彰/監訳   森谷 博之/訳
著者名ヨミ ガナパシ ビディヤマーヒー クマガイ ヨシアキ モリヤ ヒロユキ
出版者 パンローリング
出版年月 2006.12
ページ数 6,280p
大きさ 22cm
ISBN 4-7759-7076-3
分類記号 338.155
分類記号 338.155
書名 実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)
書名ヨミ ジッセンテキ ペア トレーディング ノ リロン
副書名 2つの株式で安定収益を獲得する方法
副書名ヨミ フタツ ノ カブシキ デ アンテイ シュウエキ オ カクトク スル ホウホウ
内容紹介 常に急落の危機をはらむ現代の株式市場における安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法であるペアトレーディングの戦略を、さまざまな角度から詳しく説明・検討し、計量的な道具をそのペアトレーディングの分析に役立てる。
著者紹介 ヒマラヤ・コンサルティングのプリンシパル。コラント・インスティテュート・マセマティカル・サイエンス・オブ・ニューヨーク大学から修士を得ている。
叢書名 ウィザードブックシリーズ

(他の紹介)内容紹介 本書は、ペアトレーディングの戦略をさまざまな角度から詳しく説明・検討し、計量的な道具をそのペアトレーディングの分析に役立てている。ボラティリティの高い現代の株式市場では、地政学リスクをはじめさまざまなリスク要因のため、常に急落の危機をはらんでいる。本書では、このような時期に安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法として、多くのヘッジファンドマネジャーが採用しているペアトレーディングの奥義を紹介している。
(他の紹介)目次 第1部 基礎知識(序論
時系列
ファクターモデル
カルマン・フィルタ)
第2部 統計的裁定を用いたペアトレード(概観
株式市場におけるペアとなる銘柄の選択
トレードの可能性の検証
トレードの設計)
第3部 リスク・アービトラージに関連するペアトレード(リスク・アービトラージの仕組み
トレードの執行
マーケット・インプライド合併確率
スプレッド反転)
(他の紹介)著者紹介 ビディヤマーヒー,ガナパシ
 10年近い金融市場の経験のなかで、ニューヨークのRBCドミニオン証券の完全なリスクマネジメントシステムを構築し、UBSウォーバーグとJPモルガン・フレミングにおいて評価システムと自動執行戦略を作り上げた。今はヒマラヤ・コンサルティングのプリンシパルである。インディア・インスティテュート・オブ・サイエンスから電子通信の分野で修士を、また、コラント・インスティテュート・マセマティカル・サイエンス・オブ・ニューヨーク大学から修士を得ている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
熊谷 善彰
 早稲田大学教育・総合科学学術院助教授。慶應義塾大学商学研究科博士課程単位取得退学後、現在に至る。理学修士・商学修士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
森谷 博之
 上智大学理工学部卒業。アフリカ開発銀行等を経て、オックスフォード・ファイナンシャルエデュケーション設立。住商キャピタルマネジメントのチーフストラテジスト。MBA・金融経済学修士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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